張同學(xué)
2021-10-16 23:03為什么b選項(xiàng)就說明沒用日間交易數(shù)據(jù)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-18 16:47
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同學(xué)你好,在回測實(shí)際上是假設(shè)投資組合在這個(gè)horizon內(nèi)是不變的,但是實(shí)際上由于是日間交易,投資組合是會變化的,實(shí)際的收益率是會受到期間一些費(fèi)用收益的影響,因此要采用日間的數(shù)據(jù)讓這個(gè)影響降低。
