張同學
2021-10-16 23:12老師這ab選項解釋的有問題吧，ab選項的95和99指的是計算var時的置信水平，那個一類二類錯誤啥的大小都是根據回測的置信水平來的咋能按視頻里這么解釋？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-18 16:51
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同學你好，這題題目選項有問題，這題來源于協會的練習題，并且多次出現，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協會練習題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通。考試的時候也可能會出現這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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