陳同學(xué)
2021-10-17 01:223. 百題case 5 第2題：老師，這道題答案說：the short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money…這句話我不理解。
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-18 13:31
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同學(xué)你好
這里的意思就是說short call我有負的delta，而short put我有正的delta，delta有正有負，近似于抵消掉，所以在這個情況下，我是不看標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的，而short option相當(dāng)于short volatility，因此short straddle策略就是做空波動。
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