Phyllis
2021-10-17 06:46老師,在綠天鵝的情況下VaR是失效的,但ES model還是有效的對(duì)嗎?綠天鵝也是尾部風(fēng)險(xiǎn)的一種情況對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-10-24 17:51
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學(xué)員你好,
不一定,但是ES會(huì)比VaR好很多,ES解決了尾巴的問(wèn)題但是因?yàn)閿?shù)據(jù)量實(shí)在太少,ES的值參考意義也有限。
