憨同學(xué)
2021-10-17 09:18這一塊內(nèi)容會考嗎?感覺理解的有些模糊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-18 14:18
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同學(xué)你好,有可能會考的,主要要掌握ADF檢驗的目的(檢驗是否存在隨機游走),檢驗的原假設(shè):gamma=0; 結(jié)論所代表的含義(拒絕原假設(shè)則說明協(xié)方差平穩(wěn)),不拒絕則存在隨機游走,也就是不平穩(wěn)。
