我同學(xué)
2021-10-17 10:52這里bps和deltaY如何換算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 14:42
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同學(xué)你好,
deltaY,表示的是利率的變化量。
比方說delta y=1%。
而BPS表示的是利率變化多少個(gè)基點(diǎn)。1 bps=0.0001=0.01%.
如果利率變化量是1%,
則delta y=1%=100 bps
