13****69
2021-10-17 11:04老師這題啥意思呀 沒看懂 不太理解考點(diǎn)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 14:47
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同學(xué)你好,這題主要考察的是這些利率風(fēng)險因子,哪些是我們可以用的。
1234不用多說,YTM,spot、par rate、forwardrate。都是我們常見的利率呀。
5level指的是當(dāng)前的利率水平,比如當(dāng)前的利率是3%,這就是level,slope衡量的是利率未來的走勢,如果未來長期利率漲的比短期利率快,那么整體的利率曲線就是越來越斜的,這就是slope的變化。是可以用烤進(jìn)行分析的
最后一個連續(xù)復(fù)利,也是一樣,很常見的
給的6個因子都是可以用的。
