亮同學(xué)
2021-10-17 11:36如截圖，假定是3個月后市場利率為6%，但如果到第9個月時市場利率繼續(xù)上升到了9%。對在第3個月時點計算的凈額value有影響嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-18 15:39
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
不會呀，3x9，合約期是0-3，執(zhí)行期是3-9。
Value是看，本身約定5%的融資成本，在t=3時刻需要花6%的成本，此時合約為自己節(jié)約了1%的融資成本。
第九個月月末時間點市場利率，鎖定的是從第十個月考試的利率，和3x9FRA是沒有關(guān)系的。
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