我同學(xué)
2021-10-17 11:375影響2、10,這個(gè)線逐漸遞減,是不是影響力逐漸遞減,到2,10變成了0,代表什么呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 14:58
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同學(xué)你好,你這樣理解也是可以的。
當(dāng)5年期利率上升1bps,會(huì)使得4年期利率上升0.671bps,3年期利率上升0.33bps。
由于2/5/10是關(guān)鍵利率,相鄰的關(guān)鍵利率變動(dòng)互不影響,也就是即使5年期利率變動(dòng)1bps,2年期利率不受影響,變動(dòng)是0bps。
同理10年期利率變動(dòng)也是0bps
