金同學(xué)
2021-10-17 12:23B選項,說的VaR是not coherent,但是講課時說的VaR僅不滿足次可加性,一致性這些特點VaR都滿足呀!
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-18 16:08
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同學(xué)你好,滿足一致性風(fēng)險度量需要有四個條件,1.次可加性2.正齊次性3.單調(diào)性4.過渡性。VaR不滿足次可加性因此不是一致性風(fēng)險度量。
