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2021-10-17 14:51為什么binomial tree里面有些題目的volatility給的是一年的不用換成t時(shí)間段的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 15:04
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同學(xué)你好,二叉樹(shù)、BSM等公示中的利率都是年化的利率。
不用調(diào)整的
