Silvia
2021-10-17 15:59這個題1234麻煩都講下，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 17:41
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同學(xué)你好，第一句話，delta-normal法計算VAR值比標(biāo)準(zhǔn)差更復(fù)雜，錯誤，前者只要單純的帶公式就可以了，比計算標(biāo)準(zhǔn)差要簡單的多
第二句話，VAR值可以幫助度量銀行的經(jīng)濟資本，用來抵御銀行的損失，正確
第三句話，在一個特定的星期里，損失超過20000的概率不糊超過10%。這道題的VAR算的是daily的，所以正確的說法是，在某一天里，損失超過20000的概率不糊超過10%。
第四句話，VAR可以考慮資產(chǎn)內(nèi)部的分散化效果，正確，VAR在計算的時候有用到相關(guān)系數(shù)rho的，所以考慮了分散化效果
綜合下來，這道題的答案選擇D選項
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追問
還想問下，第一個，算VaR的前提不是也需要知道標(biāo)準(zhǔn)差才可以算嗎；第二個，這里的10%是顯著性水平嗎
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追答
同學(xué)你好，
1：是的。但是從出題人的角度，這里的意思是標(biāo)準(zhǔn)差之類的都是給到你的。直接套用公式就可以了。所以才說計算簡單?！井?dāng)然了這只是出題人的角度】
2：是的。一般VAR(),()里面的數(shù)值小，說明是顯著性水平，大的時候說明是置信水平，
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