158****0074
2021-10-17 17:31其他題目中,老師講AMA是最flexibility的,可以讓銀行有自己發(fā)揮的空間。這里為什么又是最嚴格的了呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Jenny助教
2021-10-18 14:48
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同學(xué)你好,
不是這么理解的,most stringent criteria are for adoption,側(cè)重的是在采用AMA時必須要符合的要求最嚴格。因為AMA比較靈活,參數(shù)也是銀行基于自身模型給出的,所以在適用條件上比較嚴格,比如銀行必須提出令人信服的論點,認為其流程可以捕獲不良事件(bad tail event),或者在選擇假設(shè)跨業(yè)務(wù)線和損失類別的損失之間沒有完全關(guān)聯(lián)時,也要能夠證明,再或者利用保險抵消掉一部分操作風(fēng)險資本的時候,該保險的選擇要求也非常嚴格(見附圖)。而且AMA中在計算內(nèi)部損失的時候包含了對于failures, scandals, or misbehavior等等的懲罰系數(shù),所以算出來的資本金也是相對比較大的,從資本金體量來說,說AMA比較嚴格也沒有問題。
講解老師的角度是相比于AMA銀行可以用自己的模型來說,無論是BIA還是SA,他們的參數(shù)都是監(jiān)管層給的,沒有什么活動空間,所以SA和BIA更嚴格,而AMA更靈活。
183****6256
2022-06-11 19:18
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這個老師什么都不懂,就知道瞎說,他的講解視頻我都不聽,浪費時間,還不如看助教解析
