張同學(xué)
2021-10-17 19:14USD6是期權(quán)的價格嗎 為什么不是??6 而是104呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 15:19
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同學(xué)你好,
期權(quán)的delta是什么,表示的是標(biāo)的【股票】發(fā)生1元變動,期權(quán)價值變化delta元。
標(biāo)的的var,表示的是股票變動值。
所以股票變動值*delta,就是期權(quán)價值變化量。
至于你說的乘以6,這不就是:期權(quán)價值*期權(quán)delta嘛。沒有邏輯呀
