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2021-10-17 20:06這道題K是怎么確定的 然后久期就相當于是時間嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 15:57
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同學你好,
題目中說了:期權是at the money,所以S=K呀。這樣就確定出K了。
久期和時間并不完全相等,麥考林久期衡量的是平均回流時間,修正久期衡量的是利率變化對債券的影響程度。
