張同學(xué)
2021-10-17 20:22老師,這題b說反了吧應(yīng)該是選b吧
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-18 10:38
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同學(xué)你好,這題B選項(xiàng)錯(cuò)誤。CML線上所有的投資組合都是充分分散化的投資組合也就是有效的投資組合,而CAPM模型只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也就是不管有沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)它都不考慮,所以SML線上的投資組合可能是充分分散化的也可能是沒有充分分散化的。所以應(yīng)該說CML線是SML的特殊情況。
