李同學(xué)
2021-10-17 23:48老師,如果是這樣的做法,有什么問題嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-18 16:17
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同學(xué)你好,在利率等于4.44%的節(jié)點(diǎn)的期權(quán)價(jià)格并不等于0,將債券按照6.34%進(jìn)行折現(xiàn)得到的價(jià)格是100.32,此時(shí)的期權(quán)價(jià)格是0.68,因此后面還要按照4.44%講期權(quán)價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)。
