Louise
2021-10-18 00:04為什么at-the-money時(shí)vega最大?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 16:23
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同學(xué)你好,
這是根據(jù)vega的公式分析出來的,
我們只需要記住結(jié)論就可以了
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追問
gamma vega theta 的公式怎么來的?沒看懂
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追答
同學(xué)你好,
是求導(dǎo)求出來的。
比方說gamma,是標(biāo)的對(duì)delta的影響。所以gamma是:delta對(duì)S求一階導(dǎo)數(shù),這個(gè)數(shù)就是gamma
vega是波動(dòng)率對(duì)期權(quán)的影響,所以vega是:期權(quán)價(jià)值對(duì)sigma求一階導(dǎo)數(shù),這個(gè)數(shù)就是vega。
theta類似的方法
