150****9650
2021-10-18 00:23老師，我按照你說的方法算幾遍都沒有得到正確答案，你可以詳細的給我寫一遍計算過程嗎？謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-10-18 10:40
該回答已被題主采納
同學你好，這里要求track error volatility，也就是σ（Rp-Rb），代表投資組合收益率和benchmark收益率之差的標準差。首先用fund return減去benchmark return求出兩者之差，05-09年分別為-8%，-4%，-2%，-1%，-0.5%，然后按照樣本標準差的公式求tracking error volatility，先求之前五個數(shù)的平均數(shù)等于-3.1%，然后先求樣本方差，這里注意因為求的是樣本方差，所以除以n-1，不是除以n，所以方差等于[(-0.08+0.031)^2+(-0.04+0.031)^2+(-0.02+0.031)^2+(-0.01+0.031)^2+(-0.005+0.031)^2]/4=0.00093，開平方等于0.0305。
0
0
1
1
