我同學(xué)
2021-10-18 08:431)這里為什么采用MD 2)公式里面的P為什么是初始價(jià)格而不是三十年期的價(jià)格
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 16:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
1:MD衡量的是利率變化對(duì)債券價(jià)格的影響程度,因?yàn)閐eltaP=-MD*P*deltay。
2:這里得P和我上面說(shuō)的,都是初始價(jià)格P0。
30年的價(jià)格是:當(dāng)關(guān)鍵利率變化1bp后,債券的新價(jià)格。
