Odell
2021-10-18 09:30Bond的折現(xiàn)率r和收益率y搞混了,能解釋一下嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2021-10-19 16:02
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
如果是已知債券價格,我們可以用金融計算器一排五個鍵計算出YTM。那么如果用YTM來計算債券價格,YTM是債券的到期收益率;
如果是使用即期利率,代表未來單期負(fù)債折現(xiàn)到0時間點的折現(xiàn)率。那么我們用對應(yīng)的現(xiàn)金流和即期利率折現(xiàn),得到債券的價格,這樣的過程,即期利率是折現(xiàn)率。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
