Bruce
2021-10-18 10:13請(qǐng)問(wèn)spectral risk measure 與 coherent risk measure 區(qū)別在哪里？是不是理解為spectral 是一種特殊的模型，滿(mǎn)足coherent risk measure?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 16:44
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同學(xué)你好，
spectral risk measure是譜風(fēng)險(xiǎn)度量，了解一下就可以。
譜風(fēng)險(xiǎn)度量是指給極端損失分布賦予一定的權(quán)重，用此方式度量某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
VaR模型和ES都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量范疇中的特例。其中ES是以1/(1 - α)為權(quán)重，將尾部的損失進(jìn)行加權(quán)平均。其中VaR值賦予分位點(diǎn)處損失100%的權(quán)重，尾部其他損失是沒(méi)有權(quán)重的。
而coherent risk measure，風(fēng)險(xiǎn)度量工具的一致性是衡量風(fēng)險(xiǎn)度量工具是否為好工具的準(zhǔn)則。他提出四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
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