黃同學
2021-10-18 16:37這債券價格不一定下跌?。浚蠞q了這個put不是沒用了嗎,var不是可以不變嗎,那d的說法呢?波動率也可以反應債券價格的上升與下降呀
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 16:51
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同學你好,
我們是站在現在分析債券的var,也就是對未來可能發(fā)生的風險。
而put正是對這種未來下跌纏身的個風險進行了保護,所以現在一定程度上降低了風險。
D本身也沒錯,即使不提到put,這句話也沒毛病,但是顯然和題干的put沒什么關系
