憨同學(xué)
2021-10-18 20:02老師55題無法理解
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-19 10:20
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)錯(cuò)在關(guān)于APT模型的缺點(diǎn)的問題，APT模型是將資產(chǎn)的均衡收益率用市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)因子來解釋，就不需要像capm一樣，要計(jì)算出資產(chǎn)之間兩兩相關(guān)的相關(guān)系數(shù)，只需要計(jì)算資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)系數(shù)，以及風(fēng)險(xiǎn)因子兩兩之間的相關(guān)系數(shù)，就大幅降低了計(jì)算難度。因此APT并不存在維度詛咒，反而是CAPM模型存在維度詛咒。
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