憨同學
2021-10-18 20:5287題給的alpha有什么用，該怎么計算這道題
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-19 10:45
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同學你好，這道題要計算treynor ratio，這道題已知β，現(xiàn)在只需要知道分子E(Rp)-Rf就可以了，已知α=E(Rp)-Rf-β[E(Rm)-Rf]，所以E(Rp)-Rf=α+β[E(Rm)-Rf]，已知SML的斜率是0.06，而SML的橫坐標是β所以斜率是等于(Rm)-Rf，所以就可以求出E(Rp)-Rf。
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