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2021-10-18 22:16多重共線性中t檢驗(yàn)不通過，指的是把每一個(gè)變量前的b都t檢驗(yàn)一下嗎？下圖是依據(jù)什么來判斷沒有多重共線性？
所屬：CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-10-19 09:58
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你好，
是這樣的，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诙嘀毓簿€性，需要同時(shí)滿足三個(gè)條件：?jiǎn)蝹€(gè)參數(shù)t檢驗(yàn)不顯著，模型整體F檢驗(yàn)顯著，模型整體有著較高的R方。
所以就需要對(duì)每一個(gè)參數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)，這道題比較方便的是，他已經(jīng)給出了t統(tǒng)計(jì)量和p value，所以很容易就可以判斷出NASDAQ return這個(gè)斜率是顯著的，它的t檢驗(yàn)值比較大，而且p value是0了（p value越小越要拒絕原假設(shè)）。
因?yàn)槟Ｐ筒环厦總€(gè)參數(shù)的t檢驗(yàn)都不顯著，所以不滿足多重共線性的條件，這里就沒有多重共線性。
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