向同學
2021-10-18 22:27老手這道題是什么意思啊 答案也看懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-19 11:49
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同學你好,這題是關于CAPM和APT模型之間關系的問題,找出正確的選項,B選項錯在如果有多個風險因子并不是完全不能用CAPM模型,比如我現在只想研究系統(tǒng)性風險,我完全可以用CAPM模型,有多個因子并不是不能使用CAPM模型的原因。
D選項是正確的。APT模型與CAPM的形式是一致的,最簡單情況是:R(i)= alpha(i)+beta(i)* R(m)。
