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2021-10-18 22:33老師,為什么說通過分散化的投資可以將非系統(tǒng)性的風險降低或者消除?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-19 17:12
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同學你好,以兩個單個資產(chǎn)構成的投資組合為例,它們構成的投資組合的方差如下圖所示,當資產(chǎn)相關系數(shù)小于1的時候,投資組合的標準差是小于兩個單個資產(chǎn)標準差之和,并且當相關系數(shù)越小的時候,這個投資組合的標準差也就越小,分散化效果越好,所以分散化可以降低并消除非系統(tǒng)性風險。
