鄭同學(xué)
2018-05-26 09:37固收百題,p98,99頁(yè)的第3小題,這兩個(gè)statement是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)啊?沒(méi)有g(shù)et到。。。 關(guān)于第4小題,為什么當(dāng)bond C的maturity跟bond B一樣的時(shí)候,價(jià)格就一樣?bondB是putable bond,但是bondC沒(méi)有寫(xiě)是什么類型的bond,這些因素都不用考慮嗎
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 15:39
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同學(xué)你好,
1。 reading 35, swap curve和spot rate curve作為benchmark curve的對(duì)比
2。 bond C是可延展債券,期限同4年期的含3年末歐式put期權(quán)的債券,且coupon rate相同發(fā)行人相同, 所以價(jià)格也應(yīng)該同4年期的含3年末歐式put期權(quán)的債券
