鄭同學(xué)
2018-05-26 10:51百題p107,為什么yield volatility減小會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格上升?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 15:27
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同學(xué)你好,對(duì)于callable bond來(lái)說(shuō),利率波動(dòng)性減小,call option value下降,我減去一個(gè)變小的值,也就是我的值變大
Vcallable bond=Voption-free bond - Vcall+V call on stock
