圓同學(xué)
2021-10-19 07:28本題為何不采用單利呢?題目中哪里看出來(lái)要用復(fù)利的EAR計(jì)算呢??
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-19 18:22
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同學(xué)└(^o^)┘你好,
題目說(shuō)的是HPR持有持有期收益率,HPR是非年化的收益率。這里不是Libor單利利率。
例如,146days表示持有ETF1的收益是4.61%。
從HPR轉(zhuǎn)為EAR是需要用復(fù)利計(jì)算的。
