珊同學(xué)
2021-10-19 11:51經(jīng)??吹筋}目有25-delta put option 這個是指什么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-20 13:06
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同學(xué)你好
這個意思就是指-0.25 delta的put option,本質(zhì)就是OTM的put option。
因為put option的delta范圍是在-1到0之間,如果是deep ITM delta應(yīng)該接近-1,如果是ATM delta趨近-0.5,如果是deep OTM delta趨近0,所以-0.25 delta應(yīng)該是在-0.5到0這一段范圍內(nèi),因此是OTM的put。
