代同學
2021-10-19 12:4128分50秒例題，為什么帶入自變量的系數(shù)是α，不是α加β？后面β對應的是包含shock的部分噠？什么時候前面t-1方差系數(shù)用α，什么時候用α加β？
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-19 17:35
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同學，下午好。
σ_t^2=γ+〖ασ〗_(t-1)^2+β"η" _t^2，其中ηt表示由于殘差項的異方差所帶來的非預期收益，其應該符合正態(tài)分布?？蛇M一步變形為：σ_t^2=γ+〖ασ〗_(t-1)^2+β"η" _t^2=γ+(α+β) σ_(t-1)^2+β〖"(η" 〗_t^2-σ_(t-1)^2)， (α+β) 決定了t-1時點方差對t時點方差的解釋力度，其非常接近于1。β反映了非預期波動的影響。
因此這兩個公式的實質是一樣的，只不過換了個形式以解釋β，無論用哪種方式在這個題目中帶入計算，結果相同。我已驗證過。
請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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