朱同學(xué)
2018-05-26 14:27請問case6.2.2 case 2第九題。為什么portfolio 2只有FGDP不為零但是正確選項(xiàng)卻是選了all four factors?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-29 18:25
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同學(xué)你好,問題問的是active risk, 也就是是否有偏離,4個factor的beta都不等于benchmark 的factor beta, 都有偏離
