王同學(xué)
2018-05-26 14:42economic capital 就是VaR的值嗎? 比如VaR是-10萬,那么economic capital就是10萬塊錢嗎? 還是要10萬減去銀行的所有者權(quán)益那部分錢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-28 09:18
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同學(xué)你好。在這里可以暫且這么理解,用VaR計(jì)算出損失的可能,比如-10萬。那要彌補(bǔ)這部分損失,銀行就要留一定的capital來預(yù)防這種事情的發(fā)生。這個(gè)預(yù)留的capital,一般是銀行的自有資本即所有者權(quán)益那部分。
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理解了,謝謝老師
