徐同學(xué)
2018-05-26 15:24老師，173題不明白，這幾個(gè)選項(xiàng)都是市場(chǎng)異常，憑什么B是與弱勢(shì)市場(chǎng)有效不一致呢，我只知道他們一個(gè)是時(shí)間序列異常，另2個(gè)是橫截面異常。為啥另外兩不對(duì)呢，謝謝您啦
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-05-28 09:25
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同學(xué)你好，momentum pattern就是認(rèn)為如果股票之前在漲，那接下來(lái)的一段時(shí)間也會(huì)繼續(xù)上漲。相當(dāng)于是根據(jù)過(guò)去的股票價(jià)格信息來(lái)對(duì)未來(lái)的價(jià)格進(jìn)行判斷。所以是違反了weak form efficiency
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