志同學(xué)
2021-10-19 16:06百題fixed income 科目第1個(gè)case 第2小題 為什么不選C選項(xiàng)
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-19 17:01
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
這里是選擇錯(cuò)誤的選項(xiàng)。
C選項(xiàng)說(shuō)明利差久期貢獻(xiàn)是衡量利差變化導(dǎo)致債券價(jià)格的變化，這個(gè)是正確的。我們通常說(shuō)的利率導(dǎo)致債券價(jià)格變化是指基準(zhǔn)收益率或基準(zhǔn)收益率曲線變化。那么基于基準(zhǔn)收益率曲線之上的利差變化導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的敏感程度我們用利差久期來(lái)衡量。
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追問(wèn)
我不理解的是 this analysis is not related to intesest rate risk. 這句話不對(duì)吧
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追答
同學(xué)，下午好。
我們通常說(shuō)的利率風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)基準(zhǔn)收益率或基準(zhǔn)收益率曲線變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的，這里說(shuō)的是利差久期。
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