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2021-10-19 16:55請問 課件上說VaR不滿足 subadditivity(次可加性,也組合的分散化效果),為什么選項A說 VAR考慮了分散化?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-20 17:19
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同學(xué)你好,
VAR不滿足次可加性是說,不是所有情況都滿足次可加。對于var來說,是絕大多是情況都可以有分散化效果的。但是有一些情況是不滿足的【也就是有一些特例】,所以才說var不滿足次可加性。
