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2021-10-19 17:25這N里面的數(shù)怎么算出來(lái)的 我是哪里算錯(cuò)了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-20 11:11
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同學(xué)你好,先通過(guò)公式2計(jì)算出相關(guān)系數(shù)=0.1965,其中PD=0.90%; 然后代入公式1 ,算出分位點(diǎn)為-1.1108,解析這里少了個(gè)負(fù)號(hào),然后查表,WCDR=N(-1.1108)=0.133321. 具體計(jì)算可以參考附圖。
