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2021-10-19 17:25這N里面的數怎么算出來的 我是哪里算錯了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-20 11:11
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同學你好,先通過公式2計算出相關系數=0.1965,其中PD=0.90%; 然后代入公式1 ,算出分位點為-1.1108,解析這里少了個負號,然后查表,WCDR=N(-1.1108)=0.133321. 具體計算可以參考附圖。
