張同學(xué)
2021-10-19 17:36老師,為什么E(Yt)等于E(Yt-1)? V(Yt)等于V(Y-1)?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-20 11:13
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同學(xué)你好,因?yàn)閥t和y t-1其實(shí)都是屬于同一變量y,只不過滯后期不同,或者你可以理解為二者都是在同一時(shí)間序列,那么既然是同一變量,那么自然期望值是相同的,方差的期望值也是相同的。
