張同學(xué)
2021-10-19 17:46老師，r 0不是滯后期為0期的方差嘛，為什么會等于V (Yt-1)??？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-20 11:53
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同學(xué)你好，原則上，γ0表示∑(??_??????? )^2 ，也就是yt的方差，但不管是yt還是yt-1，它們都屬于同一變量，在協(xié)方差平穩(wěn)的條件下，變量的方差應(yīng)該是一個不變的常數(shù)，所以V（yt-1）的方差應(yīng)該和yt的方差的方差是一樣的。
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