張同學(xué)
2021-10-19 18:24在衡量α超額收益是否在統(tǒng)計(jì)學(xué)上顯著時(shí)，當(dāng)樣本數(shù)量足夠多超過30個(gè)，此時(shí)是不是可以使用正太分布的假設(shè)檢驗(yàn)？此時(shí)的關(guān)鍵值是不是直接用IR就可以了？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-20 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：是可以
2：不嚴(yán)謹(jǐn)，檢驗(yàn)時(shí)分母是標(biāo)準(zhǔn)誤。是在算法的基礎(chǔ)上得出的回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤，和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差不是一個(gè)概念
0
0
0
0
