張同學(xué)
2021-10-19 19:12請問這道題的A選項(xiàng) 為什么probability是Var的key feature呢 Var的計算中也沒有概率啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-20 09:52
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同學(xué)你好,
比方說99%的置信水平下,損失是多少,這個99%其實(shí)就是概率。比方說100天里有99天損失不會超過這個數(shù)。
或者或1年里有99%的把握說最大損失不會超過這個數(shù)
