張同學(xué)
2021-10-19 19:16請(qǐng)問(wèn)紅色的這道題 為什么歷史模擬發(fā)包含了新興市場(chǎng)的信息呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-20 10:04
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同學(xué)你好，
歷史模擬法對(duì)分布沒(méi)有假設(shè)，直接使用歷史數(shù)據(jù)就可以了。
數(shù)據(jù)更多的時(shí)候越容易呈現(xiàn)正態(tài)分布，所以CD不合適。
再看大盤(pán)股和新興市場(chǎng)，
大盤(pán)股交易活躍，自然數(shù)據(jù)會(huì)多一些。
而新興市場(chǎng)不活躍，是少數(shù)投資者參與的。所以大盤(pán)股更傾向正態(tài)。
所以我們才選擇：新興市場(chǎng)、少量數(shù)據(jù)，這樣的組合更適合歷史模擬
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