張同學
2021-10-19 20:09老師,這是怎么從方差跳到協(xié)方差算的呀?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-20 14:03
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同學你好,同一個變量的方差和協(xié)方差是一樣的,這里是為了化簡,協(xié)方差的定義式是COV(x,y)=E[(x-E(x))(y-E(y))], 如果x和y是一樣的,那么定義式就和方差的定義式是相同的。這里也是,fai*殘差項t-1+殘差項t的方差,和它和自己的協(xié)方差是一樣的。
