鄧同學(xué)
2021-10-19 22:42老師，CAPM模型在組合管理中的β和企業(yè)理財(cái)中的β有什么聯(lián)系和區(qū)別呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-20 11:55
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
CAPM模型中Beta衡量的風(fēng)險(xiǎn)是“商業(yè)”和“財(cái)務(wù)”風(fēng)險(xiǎn)，和Beta equity是一樣的。
Beta asset是剔除了財(cái)務(wù)杠桿的Beta，僅僅衡量“商業(yè)”風(fēng)險(xiǎn)。
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