你同學
2021-10-20 01:56可以理解為 凸性高與否與久期的準確程度是無關(guān)的 嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-20 10:34
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準確的說,這題問的是:久期在什么情況下不適用。
只要現(xiàn)金流確定,久期是可以算的。
而高凸性與現(xiàn)金流確定性沒有什么關(guān)系。所以不影響久期的應用。
