小同學(xué)
2018-05-26 18:58老師好， 這里的case1 第二問(wèn)， 這個(gè)和第一問(wèn)的parallel shift 是不一樣的嗎？ 最后不也是加起來(lái) total duration是一樣的？ 沒(méi)能理解第二題的用意和考點(diǎn)。 還有就是解答里面的公式我沒(méi)看到note里面有 原公式在哪里出現(xiàn)的？ 謝謝！
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-28 14:43
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同學(xué)你好，第一題是利率曲線的平行移動(dòng)，第二題是非平行移動(dòng)，在非平行移動(dòng)的時(shí)候，債券的價(jià)格變動(dòng)就應(yīng)該把各個(gè)關(guān)鍵利率點(diǎn)的變動(dòng)帶來(lái)的債券價(jià)格變動(dòng)加總。公式在基礎(chǔ)班的講義上有。
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