你同學(xué)
2021-10-20 12:59如果這道題一周的VAR是用平方根法則來(lái)算的；（平方根法則的假設(shè)每天收益率都是獨(dú)立同分布（正態(tài)分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是錯(cuò)的呢？題目沒(méi)有說(shuō)明是不是用平方根法則，怎么辦？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-20 17:31
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同學(xué)你好，
不是的。
即使每天的收益率服從正態(tài)分布，【沒(méi)有強(qiáng)調(diào)服從獨(dú)立同同分布】，也是不能直接使用平方根法則的。
收益率服從正態(tài)分布只能用來(lái)計(jì)算對(duì)應(yīng)的var
關(guān)于你最后說(shuō)的問(wèn)題，用排除法去做
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