周同學(xué)
2021-10-20 15:52什么是方差？什么是投資組合的方差？（收益、風(fēng)險、還是收益和風(fēng)險的關(guān)系）投資組合的方差有什么意義？什么是最小方差組合
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-20 16:08
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同學(xué)你好，是在概率論和統(tǒng)計方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時離散程度的度量，具體會在第二門課講。投資組合的方差就是未來可能發(fā)生的收益率與預(yù)期之差的平均值的期望。在FRM中經(jīng)常用方差或者標(biāo)準(zhǔn)差來衡量投資組合的風(fēng)險。最小方差組合是下圖的C點(diǎn)，下圖的這條ACB曲線是最小方差前沿，它上面的點(diǎn)代表所有風(fēng)險資產(chǎn)的組合，在相同收益率水平下，這條曲線上的組合具有最小方差，因此成為最小方差組合。
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